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【6月11日】ETF期权每日行情

6月11日上证50ETF现货报收于2.878元,下跌1.03%,上证50ETF期权总成交面额580.280亿元,期现成交比为0.17,权利金成交金额8.830亿元;合约总成交2017551张,较上一交易日增加99.24%,总持仓2768358张,较上一交易日增加1.98%。认沽认购比为1.25(上一交易日认沽认购比1.26)。

沪深300ETF现货报收于4.003元,下跌0.92%,沪深300ETF期权总成交面额814.773亿元,期现成交比为0.41,权利金成交金额13.935亿元;合约总成交2054996张,较上一交易日增加93.43%,总持仓2059690张,较上一交易日增加0.06%。认沽认购比为1.10(上一交易日认沽认购比1.00)。

今日大盘受外盘影响低开,早盘一度守住5日线并翻红,11点13分,50认购合约出现顶破买入信号,涨幅空间10%,
午后大盘再次受外盘影响大幅跳水,认沽合约迅速反弹,1点13分,沽3900合约再次突破200元背离压力点,形成顶破买入信号,此时开仓,涨幅空间60%,2点13分,大盘在半年线位置得到支撑,小幅反弹并保持到收盘。

今天市场宽幅震荡,两个反向交易信号也说明了顺势交易的重要性。外资连续两天净流出权重板块,也是导致指数回调的重要参考指标。

结合整体形态来看,短线有调整到位的迹象,建议周五盘中可逢低回接认购筹码。值得一提的是,今天的波动率指数上升,短线可能会出现双开套利机会。

2020年6月11日期权投资资讯——标的震荡,隐波回升

原创 杨丹 广发期权淘金通 昨天
、统计数据

二、期权市场点评
说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

三、今日期权策略思考
阅读说明:本版块每日跟随行情变动调整。所有日期均包含超链,记录当天开盘前的观点,点击直达当日内容。每个策略中,“建仓观点”指开仓第一日观点,不随时间改变;而每日调整写在“今日点评”;对于每日凡是满足了条件的调整,将罗列在“调整观点”里。

上周末不确定性解除叠加T+0预期,外资大举流入,市场放量上行,短期或有向上空间,建议入场参与波动。但不确定性仍强,前期高位有较大压力。看眼下,标的放量逼近5月小平台,或有惯性上行。以目前波动率情况看,起手建议买购参与市场波动,合约选择上轻虚为宜。提醒,买方交易注意仓位控制,需预留若本周上攻失败的后手调仓资金。

2020年6月5日 本周最后一个交易日,目前上攻势头轻微减弱,操作上建议今日择机增卖平值偏实认购,合成卖出比率认购,delta中性略多过周末。
2020年6月8日 交易上,今日或有高开,若再遇快速冲高行情,建议原有权利仓向上移动,意思是,逢高减仓的效果哈。
2020年6月10日 以目前盘面看今日考虑增仓卖出比率认购,收盘delta中性略多。
今日点评
昨日标的涨跌不一,但整体隐波回升,微笑顺时针旋转,持仓收益变动整体不大。看今日,继续持有。
风险揭示
卖出比率认购,下跌或大涨均有收益,但小涨行情中将有亏损,最大亏损在标的接近买入腿行权价时发生。

四、聊天板块

昨日,全市场走势分化,中小创继续上行,但大盘蓝筹震荡走低。期权三标的中,沪市50ETF跌幅-0.55%,沪市300ETF跌幅-0.22%,深市300ETF尾盘翻红收涨0.10%。期权盘面上,隐波在尾盘半小时拉升,整体收涨,目前来到19附近。但6月微笑方面,继续顺时针旋转,看空情绪加强。反倒是如此,对于卖出比例从认购看涨来讲,类似是已经是承受了“成本”,后续收益倒是可期。
特别提醒,眼下的盘面上,卖出轻虚认购是个很不划算的买卖。如果要看空,不妨考虑从买偏实认沽甚至卖偏实认购;如果要收割时间,选些轻虚认沽来弄尚可,但轻虚认购建议回避哈~

最后补充,昨夜美股三大股指涨跌不一,但纳指已经涨破万点。 A50期货距离昨日国内首盘变动不大,收跌-0.09%。

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