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ETF期权技术分析:结合波动率定买卖 

今天的行情有点风云变幻了,上午小幅度低开,在均线附近震荡,接近中午,在券商的带动下突突上涨,但是中午,香港进一步下探,原油,美股期货下探,下午开盘后就来个措手不及,标的齐刷刷下跌超过1%。

而认购期权也是蛮惨的,上午涨的欢, 下午就腰斩。

多天的辛劳一个下午就还回去。

那么期权这么高风险的品种,应该注意哪些方面的风险,怎么认知风险,做好风控呢,请看今晚的讲座。

1、 结合波动率升降来定买卖

简单来说,升波适合买,降波适合卖。如图1所示,2018年9月底至11月初一直升波,之后就开始一路降波。

波动率走势

在这个阶段50ETF走势如图2所示,我们发现在降波这个阶段,无论是卖出认购还是卖出认沽,怎么都赚钱。之后1月25日后开始升波,标的上涨速度加快。

在升波的时候做卖方就会发现,此时的效率远低于买入认购。如图3、图4所示。1月29日平值的2400认购期权,买入认购涨了将近30个点。

再看认沽期权合约跌幅只有9个点左右。换句话说,这天如果我们买入认购能赚20个点,卖出认沽只能赚9个点,所以在升波过程中卖方效率更高。但如果按照图5所示,在2019年2月12日这天,我们就会看到,如果选择买方就会赚取的较少,而卖方则会获得不错的收益。

2、 结合希腊字母选合约

什么时候选择实值,什么时候选择虚值呢?一般来说在上涨初期的阶段选择实值为主,比平值或者虚值合约涨幅更好,但到了后面加速的阶段,平值和虚值的优势就会显现出来。如图6所示。

50ETF购2550走势

这样的虚值合约,从40元到2600元的,就是50倍的收益,不看不知道,一看吓一跳,正是胆大的发财。如果不能很好的看出实值、平值、虚值,可以结合希腊字母来看,Delta为1 的就是深度实值期权,向下就逐步变虚,Vega是和波动率有关,在移仓的时候可以根据Gamma值的峰值来进行移仓,比如标的在上涨变为平值时他的Gamma值最大,当变为实值后Gamma就会显现出来。

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