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今日ETF期权策略跟踪

这部分内容并非向各位朋友推荐这些交易策略,而是被动跟踪备兑开仓、牛市价差、反向对角这三种策略的运行情况,并呈现出来,以便读者能对这些策略的运用情况有更直观的印象。

策略一:备兑开仓

今天标的价格虽然涨幅不大,但是涨过了移仓的阀值,所以备兑开仓策略原本卖出3900沽合约移仓到卖出4000沽。

标的价格微涨对于备兑开仓策略有利,但影响有限;认沽合约的隐含波动率下跌对于备兑开仓有利,但影响也比较小。今天策略净值上涨了0.0029。

策略二:牛市价差

标的价格微涨对牛市价差策略有利,但影响不大;认购合约的隐含波动率基本不变。

策略三:反向对角

反向对角策略的delta接近于中性,受标的价格变化影响很小。策略的gamma值为正,vega和theta值为负,是个做多真实波动率却做空隐含波动率的策略,净值主要反映价格变化和市场预期之间的关系。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日下降了0.46%,仍高于30日历史波动率,低于60日历史波动率。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,会发现这段时间一直都是恐慌指数大于躁动指数。今天两者的指数差略有缩小,这是由于恐慌指数有所下降,而躁动指数和上一交易日相比基本维持不变。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,6月和7月份合约都位于相应存续期理论价格25%之间的位置,9月和12月份的合约都位于相应存续期理论价格25%和过去三年存在的最低价之间的位置,这说明50TF期权认购合约的价格都处于比较低的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,6月、7月和9月都位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上,12月份都位于相应存续期理论价格75%的位置和过去三年存在的最高价之间的位置,属于价格偏高的位置。

与50ETF期权的情况相似,300ETF期权的6月、7月和9月份的合约都位于相应存续期理论价格25%的位置,而12月份合约位于相应存续期理论价格的25%和过去三年最低价之间的位置,这说明300ETF认购合约的价格都处于比较低的位置。

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