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股指期权为什么比ETF期权多涨50%

今天的盘面真给力啊,周末的幺蛾子并没有出现,那么利空出尽就是利好,各个标的纷纷大涨,主要成分股大涨,茅台突破1400元!实现了一股 茅台一瓶酒。

买入认购和今天早晨追入认购的投资者获取了较高的收益。

当然,卖出认沽更加稳妥,几乎没有回撤和回落。

但是我们在对标的和期权的价格进行对比的时候,发现了这样的问题。

上海 300ETF与股指的数值,上涨的比例基本一样。

但是我们看到他们对应通行权价的认购期权,涨幅有较大差别。

可以看出,ETF期权的4000购涨幅为145%,股指期权的4000购涨幅为198%。足足多了50多个点。两者的波动率基本一样,没有特别明显的变化。

这可能主要是这三个原因:

股指期权的到期日早5天(3个交易日),当然现在距离到期日还早,这个因素影响不大。

股指期权的持仓量更小,标的稍微波动,期权的变化更大。

最后一个才是最主要的,股指期权在定价时参考的不是股票指数(000300)而是对应月份的股指期货,6月份合约对应的就是IF2006.

今天IF2006的贴水比昨天缩小,到尾盘只有32.5点,我们看看最近几天的贴水情况。

前几天股指最大贴水接近50点,上周五收盘贴水46点,今天开盘,只是贴水了26点。

做过股指期货的人都知道,贴水缩小就是股指期货上白白送给多头的,所以,参考期指当月合约的股指期权,自然也获取了一份额外收益。

这样看起来,好像股指期权有了更多一个维度的损益:

方向维度

波动率维度

时间维度

升贴水(折溢价)维度

挺有意思的。

权利仓好东西,不是稳赚不赔,平时小成本,亏了也值得,不亏怎么赚,天天想稳赚,做不好权利仓,体系没问题,机会来了把握到了,回报是恐怖的,思路和别的完全不同。

而且特别轻松,剥离了无效的东西,最简化去交易,消息信息和别人观点,都不需要了,专注市场的变化,4小时努力足够了,而且确保可以把握所有趋势和大涨跌,做好了,卖方特别轻松,努力了,权利仓没有确定的路,全靠自己探索,做好了,回报惊人。

今天好奇怪,历史波动率5/20都在上,但是隐波却在下。

其实观察投资者行为就知道,大家吃馒头习惯了,好久不习惯翻倍行情了,今天稍微赚点就跑路,或者抄底买认沽的人比较多。

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