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ETF期权隐波再度走低

隐波再度走低 关注买方交易—期权日报20200520

上证50盘面分析:

周二上证50上涨23.50点,报收2860.67点,涨幅0.83%。今日早盘上证50高开至2869.23点,最高上涨至2873.70点,后出现回落,今日走势同我判断一致。
从盘面看,上证50出现小时级别上涨。明日早盘上证50较大概率还会上涨,如果不有效突破2873一线,做成顶,上证50会出现回调;若明日早盘站上2873一线,上证50会继续上拉。

周三大盘小幅放量一路走低.破坏了30m多头循环,盘中的反抽缩量,量价关系开始失衡!截止收盘30m 60m 120m空循环共振,5m回落触底。

本栏目涉及的股票期权业务属中高风险(R4),适用于积极型(C4)和激进型(C5)投资者。

市场短评:

A股三大股指集体走强,其中上证综指上涨0.81%,收报2898.58点,深证成指上涨1.21%,创业板指数上涨1.38%,行业板块多数收涨,两市合计成交6415亿元,北向资金净流入49.18亿元。期权市场成交较上一交易日减少, 三只期权各月份合约认购认沽净买量均表现不一,反映投资者对于未来走势预期分歧大,多空力量交织。

受外围市场走强提振,上一交易日标的早盘高开,可惜盘中做多力量不足,最终收跳空小阴线,比较好的一点是,标的冲高回落的幅度并不大,且北向资金实现净流入,反映市场情绪回暖,看空后市的预期不强烈,接下来关注该跳空缺口的支撑力度。技术上看,标的5月份以来经历了连续10天的窄幅震荡行情,随着两会的召开,方向性波动可期,关注消息面变化。

期权市场方面,认购上涨而认沽下跌,隐波持续走弱,创春节后新低,导致期权权利金相对便宜,5月虚值两档合约权利金不足30元/张,除了末日轮交易,卖方尽量避免选择这类合约,性价比很低,买方倒是可以轻仓试试这类虚值程度不算深,权利金又很便宜的合约,交易方向正确前提下,获利是相对容易的。

两会来临,可能有投资者会构建买跨策略赌消息行情,个人认为可以尝试,但不要重仓,一方面,两会利好在前期已经有所体现,另一方面,消息可能只针对某一板块产生推动力,而非股市整体,因此期权标的还真不一定有大波动,所以运用该策略要保持谨慎。

从策略有效性看,在方向性波动没有出现之前,依然要以短线交易为主,更多利用买方形式入场,卖方虽然当前保持优势,但居安需思危,隐波筑底过程中随时有可能走高,尤其是卖跨组合,现在利润率已经很小,要规划好风控措施,减低仓位、利用标的对冲风险、移仓至远月合约等方式都是值得推荐的。

波动率分析:

平值期权是所有期权系列中最活跃,最具代表性的期权合约,而近月较当月合约剔除了投机因素的影响,其隐含波动率更能代表期权市场总体波动率状况。

市场解读

昨天受外盘刺激,三大指数高开震荡,科技股反弹,走势拉升。截至收盘,沪指涨0.81%,报2898.58点,离2900一步之遥,创业板指数涨1.38%,报2144.12点。北上资金净流入49.2亿。标的上证50ETF上涨0.67%收于2.852,沪深300ETF(沪)收涨0.74%收于3.943元。
技术面看当前沪指日线结构,缓步上升趋势保持良好,但是量价背离继续。另外一方面,强阻力位就在头顶,年线压力位在2920,指数上方还有两个缺口,离得近的在2968。前期的顶部箱体区域属于高成交量区域,套牢盘众多。

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