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【今日ETF期权策略运用】

顶部研判:

【市场】周二大盘高位震荡,题材强权重弱,两会在即,空方不敢大动作,但多方也有些后劲不足。总体偏多,窗口期逢低做多是主流思路。

【人气】成交量较前日有所缩量,但外资持续净流入,对市场信心有所支撑。隔夜美股跳水和瑞幸退市消息可能会对早盘造成考验。

【技术】大盘早盘将会考验5口线和10日支撑力度,2884点附近。若有支撑将会再次回升冲击2900点。

据来自新华网的新闻——习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞,该新闻指出,新华社北京5月18日电 北京时间18日晚,国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上发表题为《团结合作战胜疫情 共同构建人类卫生健康共同体》的致辞。

今日A股市场下跌,50ETF和300ETF震荡收低,认购期权下跌。消息面上,据来自wind金融终端的消息,新华社北京5月18日电,《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》发布。文件提出,中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾发生变化,经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,与这些新形势新要求相比,我国市场体系还不健全、市场发育还不充分,政府和市场的关系没有完全理顺,还存在市场激励不足、要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题,推动高质量发展仍存在不少体制机制障碍,必须进一步解放思想,坚定不移深化市场化改革,扩大高水平开放,不断在经济体制关键性基础性重大改革上突破创新。

近期关于美方对华为的新限制举措引起各方的关注,留意后续消息面的新动向。今年市场最大的不确定性是新冠肺炎疫情,全球抗击新冠肺炎疫情仍在持续,全球大流行背景下未来疫情变化仍有较大的不确定性。伴随着疫情的持续,死亡人数变化,保守性的投资思维估计会占上风,期权市场的避险需求有望增加。投资者如果基于回避股票市场下跌的风险,准备运用ETF期权的避险功能,则可以考虑是否运用实值认沽期权进行避险,进行期权避险交易前提是提前确定该策略面临的最大风险及相应的风险管理举措。

三、今日期权策略思考

阅读说明:本版块每日跟随行情变动调整。所有日期均包含超链,记录当天开盘前的观点,点击直达当日内容。每个策略中,“建仓观点”指开仓第一日观点,不随时间改变;而每日调整写在“今日点评”;对于每日凡是满足了条件的调整,将罗列在“调整观点”里。

风险揭示:

备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

策略说明:

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

建仓观点
为应对五一长假的潜在大幅波动风险,结合对标的将向上突破的观点,利用目前的5月微笑结构,建议建立卖出比率认购价差持有过节。卖出比率指卖平(偏实)+买虚,1:N。
过往调整
5月6日 今日建议增卖轻虚认沽增加delta敞口,得到卖出比率认购+卖出认沽的混合持仓,方向敞口偏多。如若今日低开高走,建议逢高增卖轻虚认购,整体中性持仓过夜。
5月7日 看今日,考虑继续持有,今日若回调,则考虑增卖认沽增加delta。
5月8日 看今日,建议增继续增卖虚沽增加delta敞口;但若盘中出现追涨,则逢高增卖虚值认购调节。收盘持有正delta过夜。
5月13日 今日建议,对于沪市50和300的卖沽头寸平仓离场,换为买入平值偏实认购,与原有的卖出虚购合成买入认购比率价差,收盘delta中性。收盘对于沪市两个标的得到买平卖虚的比率认购价差,而深市300则依旧是双卖看涨组合。
5月19日 昨夜大涨,今日将有高开,依照本周计划今日建议,整体止盈半仓。
今日点评
昨日,标的们高开低走整体收涨,隐波低位震荡,减半仓后持仓浮盈继续增加。今日建议,持有。
风险揭示
双卖持仓最大风险在于隐波的上行以及标的的大幅位移,最大亏损无限,注意交易风险。

昨日三标的整体高开低走收涨,基本符合预期,注意,全市场成交量依旧没有放大。昨夜美股收跌,A50期货距离昨日国内收盘收跌-0.48%。本周交易计划不变,昨日减半仓位后,周五前或将整体止盈离场。

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