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一定要重视ETF期权合约时间价值

合约不能老拿在手中不放,一定要重视ETF期权合约时间价值

预计最快下周,局势就能明朗起来,现在就让市场做出选择,既不看多,也不看空。

这波上涨,慢涨在前面,那么加速上涨自然而然在后面,而后面的加速上涨幅度肯定比前面幅度大。因为一波上涨中,上涨初期速度快了,初期上涨幅度比后面大。

最赚钱的三周时间就要来了。指数周线上看,慢慢上涨了七周,在第八周,就是本周,出现了一个周线阴线,慢慢上涨后又调整,往往到了加速上涨周期,由于前面上涨了七周,后面加速上涨周期只有两周半到三周的时间。。记住白马是主流。

预测下星期一(5月18日)大盘:上午,在盘中反弹半个小时左右,再下跌一个小时左右。
纯属技术分析,验证对错,不能作为买卖依据。

估计:平盘过渡,去留随意,机构尽量管住自己,非常时期(中信问题),别捣乱,成了罪魁不好。变盘也估计是周三开始,虽然多头会承受压力,而目的都是希望前景可期。

来看下认购,认沽期权合约的价格在这段时间的变化,以300ETF平值合约为例(沽购3900合约)

1、对于认购期权来说,跟随标的的走势,先涨后跌。 内在价值没有多大的变化,但是时间价值跌幅过半!

2、对于认沽期权来说,由于前期标的在上涨,受标的的影响。认沽的跌幅更大。

所以,时间价值,对期权的买方市场来说,特别的不友好,买方市场需要以较大的内在价值的涨幅,去覆盖时间价值的损耗。

而如果是震荡横盘的行情中,内在价值没有太大的变化的时候,时间价值的流逝就很明显了。对于买方市场的持仓,就不划算。

所以横盘震荡行情,或者小波动的行情,就显得买方市场很难做,不好赚钱。

而如果是单边趋势的行情,买方能那以较小的时间价值的损耗,去换取更大的内在价值的变化,这个就期权最有魅力的时候。

小技巧:对于买方市场来说,震荡的行情,尽量做短线为主,持仓周期3-5个交易日为主,如果没有走出自己的预期行情,那就果断的止盈止损。

或者在震荡行情的时候,以卖方市场为主。

3、时间价值的特征

时间价值是期权交易的特有维度,随时时间的流逝,时间价值的耗损耗并不是所有合约都一样,还存在不同情况下的加速递减现象,其特征归纳起来主要有以下几点:

特征一:

在不同行权价的维度上,越接近平值的期权合约,时间价值越大,耗损速度越快。

通俗的解释就是,平值期权的给交易者留下的想象空间更大,买方会更愿意坚持,对行情预期的欲望更加强烈,所以每过一天,平值期权相对于实值和虚值合约的时间价值损耗越大

特征二:

期权到期期限距离越远,时间价值越大,因为离到期时间越远,期权买方到期是否盈利的不确定性越大;
随着到期日的临近,期权的时间价值损耗的加速度越大,损耗越快。

特征三:

隐含波动率上升,时间价值增加;

隐含波动率越下降,时间价值下降。

这是因为隐含波动率越高,期权买方到期时是否盈利的不确定性越大,因此时间价值也越大。

(对波动率不理解的,可以参考这个文章:简单来理解什么是波动率)

刚接触期权的投资者在期权交易中会产生疑惑,发现明明标的价格上涨,但认购期权的价格却下降了,这种现象的出现就是因为时间价值以上特征的存在。

也就是因为不同行权价和到期期限的期权时间价值衰减的速度不同,在进行期权交易时需要考虑到时间价值这个重要因素对于期权价格的影响。

从月线看,2646触底后,kdj努力粘合向上,迟迟在2900点上下振动!按照报到制,反弹还未结束,鱼尾效应即将展现(周五科技股表现反应了鱼尾效应的体现)!同时。日线中轨的牵引kdj2850区间向下,使其靠近4月29日缺口位置的可能!(这里个股会有相应的诱空动作)然后再次出现向上反抽的格局!周一早盘,若低开下杀,或阴跌模式,等日线回踩2850区间后会形成反抽点再次向上冲击2900点区间或(不排除周二冲击2900/2940区间),借势控仓离场!如高开高走,直冲2900区间区域,记得关注量能的变化,借机会波段离场!

投资应该是一件快乐的事情!资金投向了优秀的企业、代表国家今后发展方向的企业,随着企业的成长,我们的投入也相应得到回报,利国利己,岂不是一件快乐的事情?工作时间就全力做好本职工作,业余空闲时间,不断学习一些新的知识,了解新的行业的发展,掌握企业经营的状况。有机会的话,以股东身份和中国最优秀的上市公司高管进行一些交流,平等地进行对话,感知他们经营的智慧,感受他们人格的魅力,感谢他们一直以来的不断努力,这也是投资过程中会带给你的收获,这也可以作为投资的目的之一。

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