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12.6 上证50ETF期权行情及策略分析

一.50期权市场消息面和观点

  隔夜欧美市场普涨,国际国内消息面平稳,对A股影响中性。从技术面来看,周三在外围市场大跌的前提下,各大指数小幅低开并探底回升,一定程度上体现了A股的韧性,连续三天均顽强收红,但底部往往不是一天就能形成的,故指数近期可能还会有所反复;50期权也连续三天收红,技术上构筑了一个小的底部平台,后续能否走好取决于三大金融板块的表现,个人认为证券板块能否展开上涨有决定性的影响,蓝筹板块和权重个股的反弹需要有一定的持续性,如短暂反弹后仍回弱势,则标的有继续下行的风险。

  从资金面来看,周三两市整体成交量仍属于缩量状态,近期的成交量都不够发动大行情;截至12月4日收盘沪股通资金整体大幅净流入,融资融券余额有所增加。以上两点(截止本周三收盘技术面中性,资金面偏多)表明市场短期处于震荡偏多的状态。

  对个股交易来说,指数震荡筑底过程中,可逢低吸筹一些优质个股,尤其是一些领先于市场见底的板块,在控制仓位的前提下适当建仓。期权交易尽量以日内操作为主,预计本周标的难以出现趋势性行情,较大概率处于2.85-2.95区间震荡,可以尝试逢高做空,逢低做多作为应对策略。综上,预判今日标的震荡偏多。

二.50期权策略应用

1.50期权日内买方策略

  预计今日50期权标的高开概率较大。做多关注2.9一线的支撑,若50期权标的小幅高开或早盘出现急速下跌至2.9附近,可尝试买入12月2.85认购合约做多;做空关注2.93附近的压力,若标的高开较多或盘中出现急速上涨至2.93附近,可尝试买入12月2.95认沽合约做空。其他策略根据盘中实时走势进行分析和观察,以上为短线策略,建议持有时间不超过3个交易日。

2.50期权趋势策略:

  对于50期权趋势性投资者来说,预计标的震荡区间为2.85——3.05,故接下来标的未有效突破该区间前均以震荡策略应对。对于中长期趋势策略来说,目前标的短期接近震荡区间下沿,如后续标的有效跌破2.85,则顺势做空,如标的就此止跌企稳,则可适当构建牛市价差策略应对。

  因IPO加速以及两市成交量始终处于低位,个人认为标的年前上涨的空间有限,一旦有利空或突发事件出现,标的仍存在一定的回调空间。鉴于目前标的有震荡筑底的迹象,此前定投的认沽期权可适当获利平仓,暂时以看不大跌为主要策略。方向性投资者可重点关注融资融券余额和沪股通资金的变化情况:两市融资融券余额能否持续增加、沪股通能否维持净流入,以上两个条件如果满足,则继续做多,如果只能满足其一,则可做震荡策略,如果都不满足,则可布局空单(截至12月4日收盘上述两个条件中融资融券余额小幅增加,沪股通资金持续净流入)。

50期权行情解析

  昨日50ETF低开震荡走高,收下跌假阳线,收报2.901,跌幅为-0.21%;隐含波动率还是延续了回调的走势,全天震荡低走,导致12月份期权合约大部分平虚值都翻绿,波动率在配合时间价值在减少。在没有确定性的行情的时候,在做期权买方时,一定要选择实值合约,在确定性上涨或者下跌,还是大涨大跌的时候,那就可以大胆买虚值合约,到时候波动率也会跟着配合上涨。

50期权操作策略

  50期权今日关键支撑2.900,关键阻力2.920,如若不能突破2.920出现跳水,则可以高空策略。回到均线支撑2.900附近则分仓采用低多策略进场博反弹,反抽到阻力2.920附近止盈观望,如若2.920附近遇阻跳水则高空策略进场做空,如若跳空高开或放量突破2.920则择机分仓趋势做多,破位2.900则趋势做空。

  50期权合约有虚值,平值,实值之分,如果布局认购做多,建议将50期权12月合约作为重点选择,如果布局认购做多,建议12月2.800行权价作为重点选择,如果布局认沽做空,建议将50期权12月2.900行权价作为重点选择,基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。


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