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如何利用隐含波动率提高期权交易胜率?

通过分析上证50ETF期权9月合约挂牌交易以来的隐含波动率数值发现,隐含波动率随执行价格的变化曲线呈现以下偏度特征:

6月26日到7月7日,隐含波动率曲线呈现右偏,即隐含波动率随执行价格的增加而增加;

7月8日至7月13日,隐含波动率曲线呈现左偏,即隐含波动率是关于执行价格的减函数;

7月14日开始,隐含波动率再次呈现右偏。
左偏下的交易选择

当左偏发生时,低执行价格的期权定价相对偏高,高执行价格期权定价偏低,此时卖空低执行价格期权,买入高执行价格期权,这从概率上讲占优。

右偏下的交易选择

当右偏发生时,低执行价格的期权定价相对偏低,高执行价格期权定价偏高,此时卖空高执行价格期权,买入低执行价格期权,这从概率上讲占优。

2021年1月7日期权资讯

期权市场点评

说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空依据,但可据此构建更有利的仓位。

聊天板块

昨日,市场一波三折,午后金融板块走强,带动50指数走高,全市场成交再破万亿。期权盘面上,早盘随着标的的快速冲高,隐波大幅攀升,沪市300的1月隐波盘中触及25+。从微笑上来看,以收盘数据来与周二比较,虚值认沽端有所抬高,侧面反映市场中看跌保护的态度增强,虚值认购端的追买现象不明显。以过往经验来看,眼下的期权盘面情绪,距离本轮行情的终点应该还有有距离,交易上维持顺势建议,再次强调回避裸卖虚值认购。美股三大指数昨夜涨跌不一,颇有昨日国内行情翻版的意思,A50期货距离国内收盘收涨0.37%。

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