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大涨不得瑟,大跌不悲观

市场分析:一天放量大涨一天放量大跌,现在市场的波动越来越大,就在前天收盘很多人发出牛市来的时候,昨日市场狠狠的给上了一课。我们认为昨日市场的砸盘或是过于的恐慌,从外盘的隔夜走势来看变种疫情的风险偏好逐渐开始回升,叠加证监会建议储蓄资金入市,今日市场多有反弹。期权操作上建议空仓。
我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利53.85%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-1.39%,沪深300ETF跌-1.51%。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市基本收涨,其中道指跌-0.67%,纳指涨0.51%,欧洲收涨近1%,日本开盘涨0.47%,外围市场对今日大盘来讲正面影响。

2、消息面:整体中性。1)、证监会提出促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金。这个对A股而言属于长期利好;2)、多家上市酒企公告提示风险。近几年白酒板块永远都是逆势上涨的强势板块,昨晚这么扎堆的提示风险,可能是监管背后指导了,对A股而言属于中性偏空的影响;3)、富时罗素称将中芯国际和海康威视从A50指数中剔除。因为美国对这两家企业的打压,富时罗素做出这种举动无疑是对科技股带来一定的压力,对A股而言属于中性偏空影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指日线图上的MACD指标绿色柱缩短和KDJ指标金叉向上发散,显示对应级别的反弹还有上冲动能,突破日线布林带中轨的股指有靠近上轨线3462点的欲望。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.33附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.08附近,A50期指盘后跌-0.15%,国内上证50期指(IH)主力合约升水0.3个点基差(T-1日基差升水4个基点),A50期指基差为升0.2%(T-1日基差贴水-0.22%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水5.9个基点(T-1日基差升水3个基点)。


1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.26,认购认沽总持仓比升至1.33。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下降,50ETF历史波动率较前一交易日下降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
12月22日,期权2101平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率是23.56倍,理论杠杆率是20.07倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是29.29倍,理论杠杆率是22.15倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数跌-1.46%,收于3470.9。上证50股指期货主合约跌-1.57%,收于3470.6,期现基差贴水-0.3个基点。沪深300指数收跌-1.63%,收于4964.77。沪深300股指期货主力合约跌-1.55%,收于4965,期现基差升水0.2个基点。

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