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市场如期调整,建议止盈平仓看跌期权

市场观点:上周五市场放量杀跌,在盘中下午1点多在沟通群中提示大家可以止盈平仓看跌期权。我们的模拟盘是在965元/张止盈平仓的,本次操作用10%的仓位盈利翻倍换来了整体仓位10%的盈利。我们认为市场上周杀跌幅度较大,本周初有望出现超跌反弹的迹象,中期来看能否继续上行需要看下半周乃至下周的市场表现。今日期权建议空仓静待下次操作时机,如果上周五未止盈平仓的,今日建议平仓,短期杀跌恐慌情绪或已基本释放完毕。
我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利53.85%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF跌-0.78%,沪深300ETF跌-1.12%。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:上个交易日欧美股市涨跌互现,其中道指涨0.16%,纳指跌-0.23%,欧洲普遍收跌,日本开盘跌-0.01%,外围市场对今日大盘来讲偏中性影响。
2、消息面:整体中性。1)、政治局会议定调2021年经济工作,要求扭住供给侧改革,增强产业链供应链自主可控能力,夯实农业基础。首提反垄断和防止资本无序扩张,但资本市场未被提及。对A股而言影响整体属于中性影响;2)、近期部分IPO企业暂缓回应:不存在可以收紧IPO的情况。上周周中有消息称近期IPO有收紧迹象,但周末证监会出来澄清,对A股而言属于中性偏空的影响;3)、沪深交易所修订退市规则,证监会开展上市公司治理专项行动。对A股而言属于中性偏利好的影响。
3、技术面:单从技术指标来讲,沪指日线图上MACD指标绿色柱增长和两条指标线死叉开口朝下运行,显示日线级别还有下跌动能。不过34日和30日均线暂时呈向上运行趋势,对下方的股指构成向上牵引。
4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.43附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.14附近,A50期指盘后微涨0.08%,国内上证50期指(IH)主力合约升水0个点基差(T-1日基差升水5个基点),A50期指基差为贴水-0.12%(T-1日基差贴水-0.42%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-2.2个基点(T-1日基差升水10.3个基点)。

数据服务
1、 昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日跌-0.78%,沪深300ETF跌-1.12%。
2)、上证50ETF期权(2012合约平值3.5):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比

昨日总成交量较前一交易日增加39.4%,认购/认沽期权涨跌幅比率为1.14(>1)。
3)、沪深300ETF期权(2012合约平值5.0):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比

昨日总成交量较前一交易日增加49.1%,认购/认沽期权涨跌幅比率为0.78(<1)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日降至1.09认购认沽总持仓比升至1.43平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下降,50ETF历史波动率较前一交易日下降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
12月11日,期权2012平值认购(执行价3.5)的实际杠杆率是43.96倍,理论杠杆率是20.07倍;认沽(执行价3.5)实际杠杆是38.46倍,理论杠杆率是22.15倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数跌-0.90%,收于3427.86。上证50股指期货主合约跌-0.81%,收于3427.8,期现基差升水0个基点。沪深300指数收跌-1.03%,收于4889.6。沪深300股指期货主力合约跌-1.10%,收于4887,期现基差升水2.6个基点。
综上所述,上证50与沪深300短期或将震荡回升。

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