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12月14号期权操作计划

上周五标的走的完全超出预期。周五了以为会是一个窄幅震荡行情。结果一路下跌。不过周五操作上还不错。只是早上的一波认沽只吃到了一点。群里操作记录看下图。

早上一波认沽进场点位还不错,只是没有持有到最后,原因是当时看到波指继续下降。早上判断周五会是窄幅震荡走势,看到波指下降。担心走出沽购双杀行情。所以认沽每张盈利28元就出局了。下午开盘在群里提示进场了一波认购短线。当时在外面吃饭我自己没有做。一波超短认购每张合约盈利50元离场。第三波认购进场之后预计是持仓过夜,考虑到周末万一出什么未知的消息,所以每张合约盈利48元就出局了。三波操作下来共计每张合约盈利126元。
本周操作单腿买方零止损。全部都是盈利。群里只做马前炮。
12月14号期权操作建议

日线级别看50ETF指数上周五走出五连阴。不过周五看似是个探底动作。谨慎者具体可以等3.4这个位置再确认下才行。不过这几天认购的机会将会增加。可以适当去抄底了。日线看波动率也有止跌动作。有操作我会在群里及时提示。标的上方压力看3.452-3.461.下方支撑看3.411-3.403.从周五收盘来看,今天上方需要加挂行权价3000合约。
50期权合约建议
12月3400认购
12月3500认沽
300期权合约建议
12月4900认购
12月5000认沽

近月隐波已经跌到了我此前画的红线目标区域了,也基本是目前300和50指数20日历史波动率左右。保守些的卖方,这个位置我认为可以适当落袋部分头寸以避免意外升波造成回吐。

不过毕竟目前全球资本市场宏观环境还算平静,特没谱 “偷袭”拜登好像没搞成,其他方面惯常稳定,加上指数最近明显没有急涨、难有深跌的震荡预期强烈。激进一些预期这轮隐波继续领先HV下行一点也不能说不行。
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隐波比现在还低的两个过往经验是2016-2017的价值回归行情(上图左侧红框)与2019年末行情。2016-2017那次最低到过8%的当月隐波,2019年最低到过12%的当月隐波。

匹配行情预期,跟着市场走我个人保守点对这轮当月隐波再下行空间先极限看到12-13%一线。胆子大的卖方酌情留点负Vega吃这小菜吧,切记别贪、切记别贪,肉实在不多!

做好压力测试,管理好负Gamma。意外可能来自于科技互联网题材因为垄断突然鼠窜式下跌?拜登上台稳固后一改选举口吻大打中国牌?亦或是其他地方。反正,即便预期很浓烈,这些位置还保持卖波真不能贪多!

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