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利好助推市场放量长阳,昨日盘前提示逢高止盈节前看涨期权

市场观点:昨日市场在周末利好消息的刺激作用下继续跳空高开,同时走出了放量长阳的走势,交易氛围迅速回暖。对于后市来讲我们认为注意今明天市场有可能冲高回落的风险。昨日我们盘前建议在1000元/张上方止盈我们节前建议买入的2010上证50ETF看涨期权(行权价3.3),昨日该合约价格盘中最高价1625元/张,我们模拟盘是1200元/张平仓止盈的,本次用不到1成的仓位获得4.8%的盈利。今日建议空仓静待下一次交易的时机。

我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利53.35%。

今日策略建议:上个交易日上证50ETF涨3.15%,沪深300ETF涨3.12%。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:昨日欧美股普遍收涨,其中美股道指涨0.88%,纳指涨2.56%,欧洲股市除英国外普涨,日本开盘涨0.3%,外围市场对今日大盘来讲偏正面影响。

2、消息面:整体中性。1)、国联、国金证券晚间发布公告终止筹划重大重组,并将与今日纷纷复牌。今年重磅大戏券商合并重组的首单却以此告终,无疑会打击炒作该概念的人气,今日券商板块走势对大盘来讲尤为关键,对A股而言属于中性偏空的影响;2)、证监会表示未来将向全市场推行注册制改革。我们知道今年创业板大涨就是因为注册制改革,在A股只要有改革就是牛市的必要条件,所以该消息对A股而言无疑是利好影响;3)、国资委表示支持国企与民企相互兼并重组,不设界限。这将对国企改革概念股是利好,同时对创业板重组股也是正向作用,对A股而言属于中性偏利好的影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指日线图上MACD指标与KDJ指标线出现金叉共振状态,显示日线级别反弹还有上冲动能,月线布林上轨道线3371点向上倾斜牵引股指与其靠近。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比降至1.19附近,300ETF认购认沽期权持仓比降至1.15,A50期指盘后跌-0.18%,国内上证50期指(IH)主力合约贴水-0.7个点基差(T-1日基差贴水-11个基点),A50期指基差为贴水-0.23%(T-1日基差升水0.24%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-3.6个基点(T-1日基差贴水-20.7个基点)。

数据服务
1、 昨日市场数据回顾:
1)、上证50ETF与沪深300ETF标的:
上证50ETF上个交易日涨3.15%,沪深300ETF涨3.12%。
2)、上证50ETF期权(2010合约平值3.4):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
250.2万
136.69%
-56.43%
2.42

昨日总成交量较前一交易日增加58.2%,认购/认沽期权涨跌幅比率为2.42(>1)。
3)、沪深300ETF期权(2010合约平值4.9):
期权总成交量
平值认购期权涨跌幅
平值认沽期权涨跌幅
平值认购/认沽涨跌幅比
246.2万
193.10%
-51.02%
3.78
昨日总成交量较前一交易日增加42.7%,认购/认沽期权涨跌幅比率为3.78(>1)。
2、 期权数据统计分析:(2020.10.12)
期权数据一览
50ETF
300ETF
认购认沽持仓比
1.19
1.15
认购认沽成交比
1.66
1.49
波动率指数(IVX)
20.52%
22.31%
实际波动率(ETF)
20.67%
22.49%
认购隐含波动率(ATM)
19.90%
21.04%
认沽隐含波动率(ATM)
21.80%
22.45%

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.66附近,认购认沽总持仓比降至1.15附近。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日微降,50ETF历史波动率较前一交易日微降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
10月12日,期权2010平值认购(执行价3.4)的实际杠杆率是43.39倍,理论杠杆率是20.07倍;认沽(执行价3.4)实际杠杆率17.91倍,理论杠杆率是22.15倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数涨3.07%,收于3387.88。上证50股指期货主合约涨3.29%,收于3387.2,期现基差为-0.7基点。沪深300指数涨3.03%,收于4823.16。沪深300股指期货主力合约涨3.36%,收于4819.6,期现基差贴水-3.6个基点。
综上所述,上证50与沪深300多将震荡整理为主。

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