50etf期权开户
回首页
50etf期权开户
50期权软件下载
a50股指期货开户
★ 中金期权: www.136146.cn 零门槛开户 一对一服务 ★

技术上已经满足反弹的条件

周一沪深股市主要股指下跌,50ETF和300ETF震荡收高,认沽期权下跌,认购期权上涨。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有5402亿元,行业板块多数收跌,跌停股数量超过涨停股,煤炭板块崛起。北向资金今日小幅净卖出10.79亿元。
9月28日上证50ETF现货报收于3.302元,上涨0.61%,上证50ETF期权总成交面额359.817亿元,期现成交比为0.22,权利金成交金额8.179亿元;合约总成交1076386张,较上一交易日减少1.94%,总持仓1934021张,较上一交易日增加1.56%。
认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比0.83)。
沪深300ETF现货报收于4.649元,上涨0.22%,沪深300ETF期权总成交面额529.173亿元,期现成交比为0.33,权利金成交金额11.981亿元;合约总成交1126285张,较上一交易日减少9.84%,总持仓1601706张,较上一交易日增加2.64%。
认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.87)。
波动率方面,期权论坛波动率指数今天上升1.56点,收于26.35点。今日各期权品种波动率较上一交易日小幅上升,目前波动率目前处于中等水平,买方可以关注最近波动率降低带来的机会。

隐含波动率的规律性变化:从历年表现来看,在长假前,由于一部分投资者买入期权布局长假前后的不确定性,使得隐含波动率节前会出现一定程度的上升。节后如果不出现标的大幅跳开的情况,期权合约隐含波动率大概率因节前买入跨式布局市场波动的投资者平仓而出现回落。如果出现标的大幅跳开,隐含波动率会出现跳升,随后随着投资者获利平仓出现回落。
例如去年9月24日之后几个交易日,50ETF基本处于横盘状态、实际波动率低迷,但期权合约加权隐含波动率持续上行了1.6个百分点,买入期权受益于隐含波动率上行、弥补了时间价值的损耗。10月8日,长假过后隐含波动率大幅下行,虚值合约受隐含波动率影响更大,宽跨式多头组合损失惨重。

上周五美股反弹,周末情绪都还可以,以为今天会有个不错的反弹。但再看今天的盘面,实在是走得太弱了,多头就跟一个小怂怂一样。。
今天上午和下午的两次反攻其实都是机会,但后续没有资金跟上,分时看就全是一波流。这背后说明资金没有任何追高的想法,都在担心8天假期的风险。
盘面的特征就是大家都已经不想交易,市场量能继续缩小,两市只有5400亿的量级。这周只有3个交易日,短线资金应该都提前休假去了。情绪上看已经算是冰点。但市场越冷,机会就越近。现在这个位置不用过度悲观,除非出现超预期的利空,要不然系统性风险的概率并不高。
国庆中秋休市安排:10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市,10月9日(星期五)起照常开市。另外,9月27日(星期日)、10月10日(星期六)为周末休市。

Copyright ETF期权 All Rights Reserved