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节前涨波过于“优秀”,赌过节波动者小心

基于自己多年专注于期权的理论与实践,记录、分享、讨论、总结不限于50ETF期权的期权交易经验与期权策略方法,以求与读者共同提高投资交易能力。

周末消息面相对安好,叠加外围反弹,今天A股顺势高开随后展开震荡,小票相对蓝筹明显弱势继续体现资金的节前谨慎特征。对300和50指数这类蓝筹指数来说,节前无聊特征明显。日内值得注意的到是H股走得比A沽强很多,H股券商和银行全天对A相对走强外,特别恒大H股在写稿这会暴涨20%+狂揍空头给了市场些许后事安好的盼头。就我个人的来说,低估三傻值得期待,其中H股因为最近外围调整被动下捶可能是“重大机会”。

回到期权市场,今天在标的全天相对坚强的行情下,隐波较上周五明显高。或出于对过节形势的忧虑,上周指数下跌涨波仅约1个,今天在指数回暖走横下却走升1个多,这样的走势我觉得有些过头了。节前隐波小涨合理,但在本身位置不低时,还能这样上还是超出我的意外,过于“优秀”的节前涨波可能过度消耗节后波动预期,想双买赌波动者建议小心,已经布局且有利者建议节前逢高多平一些,别太贪多拿到节后可能得不偿失。

马上过节了,期权交易总体得继续多看少动,若果明后两日隐波不稍回落一下,裸双买赌波动率我觉得亏多赢少。反过来,新加卖权也不合理,毕竟长假在前,观望即可,不过看到这次节前涨波“优秀”,大可准备好子弹节后无波动兑现大举上一些吃掉隐波的过节溢价。

前一轮没走的负Vega头寸,做好隐波上30%、标的波动5%的压测过关者且继续拿着走,我也留了少许买10跨卖12宽跨组合博弈节后的降波(心底觉得这次欧美跌势不太能凶,美国大选也不及4年前那般意外)。

期权每日行情

9月28日上证50ETF现货报收于3.302元,上涨0.61%,上证50ETF期权总成交面额359.817亿元,期现成交比为0.22,权利金成交金额8.179亿元;合约总成交1076386张,较上一交易日减少1.94%,总持仓1934021张,较上一交易日增加1.56%。认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比0.83)。

沪深300ETF现货报收于4.649元,上涨0.22%,沪深300ETF期权总成交面额529.173亿元,期现成交比为0.33,权利金成交金额11.981亿元;合约总成交1126285张,较上一交易日减少9.84%,总持仓1601706张,较上一交易日增加2.64%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.87)。

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