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外资流出意愿或将收窄,本周市场或将震荡蓄势

上表表示根据市场趋势预判的不同采用不同的期权策略。市场观点:我们认为上周市场的大跌主要是因为外资对国庆长假的避险情绪需求导致流出,同时内资抄底意愿不强。但随着大盘持续回落,A股估值逐渐又出现了吸引力,本周是十一长假前最后一周,预计会在临近期间有资金买入等待节后市场的估值修复。上周五盘前我们建议期权操作上买入2010上证50ETF看涨期权(行权价3.3),仓位不超过总资金的1成,可以参与短期的超跌反弹,我们模拟盘买入价格800元/张,持有12张,今日建议继续持有。
我们在2019年5月21日,开通了WIND期权模拟盘,未来将根据我们的咨询服务策略买卖期权,这样子可以让您更容易感受到我们的策略是否有效。下面是昨日的持仓与收盘资金变动(初始资金10万元,交易手续费5元/张):截止收盘盈利48.55%。

今日策略建议:昨日上证50ETF涨0.34%,沪深300ETF涨0.06%。

核心提示【趋势研判】

1、外盘走势:周五欧美股市涨跌互现,其中美股道指涨1.34%,纳指涨2.26%,欧洲股市涨跌互现,日本开盘涨0.81%,外围市场对今日大盘来讲偏正面影响。

2、消息面:整体中性。1)、证监会等三部门发布管理新规,QFII、RQFII准入们康降低,投资范围扩大。这将进一步便利境外机构投资者参与中国资本市场,对A股而言属于利好影响;2)、中芯国际被美商务部再次拉入“黑名单”。中芯国际被打压应该属于预期之中,再加上科创板大幅解禁的到来,这些都将降低科技股估值,对A股来说属于中性偏利空影响;3)、证监会核查国联、国金是否存在内幕消息。如何查发现违法违规行为,证监会将依法及时查处,坚决落实“零容忍”,这对市场游资炒作风气进一步打压,对A股而言属于中性偏空影响。

3、技术面:单从技术指标来讲,沪指周线图上MACD指标红色柱缩短与KDJ指标线死叉向下发散运行,显示对应级别的调整风险暂未解除。受日线布林带中轨压制回落的股指将受下轨道线3185点向下倾斜牵引与其靠近。

4、衍生品:昨日50ETF认购认沽期权持仓比升至1.35附近,300ETF认购认沽期权持仓比升至1.30,A50期指盘后微涨0.02%,国内上证50期指(IH)主力合约贴水-7.6个点基差(T-1日基差贴水-16个基点),A50期指基差为贴水-0.22%(T-1日基差贴水-0.03%)。国内沪深300期指(IF)主力合约基差贴水-6.6个基点(T-1日基差贴水-14.6个基点)。

1)、上证50ETF期权:昨日认购认沽成交比较前一日升至1.21附近,认购认沽总持仓比升至1.35附近。平值附近,认购认沽期权IV较前一交易日下降,50ETF历史波动率较前一交易日下降。

3、期权杠杆:
实际杠杆率= 期权合约涨跌幅 / 标的物涨跌幅
理论杠杆率= Delta * 标的物前收盘价 / 期权合约前收盘价
9月25日,期权2010平值认购(执行价3.3)的实际杠杆率是26.44倍,理论杠杆率是20.07倍;认沽(执行价3.3)实际杠杆率24倍,理论杠杆率是22.15倍。

4、指数(现货)及股指期货(IH/IF)统计分析:
上个交易日上证50指数涨0.34%,收于3229.78。上证50股指期货主合约涨0.48%,收于3222.2,期现基差为-6.6。沪深300指数涨0.15%,收于4570.02。沪深300股指期货主力合约涨0.3%,收于4563.4,期现基差贴水-6.6个基点。
综上所述,上证50与沪深300多将震荡整理为主。

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