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期权早盘(20200810):变盘窗口临近 稳健选择买入跨式

【行情回顾】

上证指数周五第三次大长腿洗盘,尾盘收跌0.96%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.308元,下跌0.90%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于4.765元,下跌1.00%;嘉实300ETF现货报收于4.848元,下跌1.00%。期权方面,300ETF8月认购期权盘中最大跌幅超40%,认沽期权盘中收涨超80%。(见下图示50ETF8月期权合约涨跌)

【今日观点】

期权波动率继续小幅回落;技术上,沪深300ETF60分钟系统价格多方区域运行,经过多次盘中洗盘,市场面临方向选择。布林口收窄,随着震荡结束,变盘即将发生,暂时向上概率还是较大。

【操作建议】

操作建议与周五基本一致。虽然变盘窗口临近,迹象显示向上概率较大,但方向尚未确定之前,最好使用保险的做多波动率策略。
1、买入跨式:同时买入开仓同样张数的看涨10002639和看跌10002600,等待方向确定后加仓同向,减仓反向。
2、投机单方向:买开交易活跃的8月份期权合约,如300ETF购8月5000,方向未确认,建议小仓位控制在20%以内。单方向看涨期权盘中经常出现快涨快跌,故建议10%做底仓,10%选择分时或1分钟系统高卖低买做价差。
3、投顾模拟组合:当前资产529985元。操作5次,每次下单权利仓仓位大约2%,义务仓风险率控制在30%以下,成功率100%,持仓未变。

【闪亮之星】

标的300ETF看跌期权盘中涨幅超80%。

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