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期权早盘(20200807):60分钟变盘点 买入跨式套利不可错过

【行情回顾】
上证指数昨日再次大长腿洗盘,尾盘收涨0.26%。标的方面,上证50ETF现货报收于3.338元,上涨0.06%;华泰柏瑞沪深300ETF现货报收于4.813元,下跌0.37%;嘉实300ETF现货报收于4.897元,下跌0.31%。标的方面,50ETF走势略强于沪深300ETF;期权方面,300ETF认购期权盘中最大跌幅超30%,认沽期权盘中收涨超50%。(见下图示50ETF8月期权合约涨跌)

【今日观点】
期权波动率继续小幅回落;技术上,沪深300ETF60分钟系统价格多方区域运行,经过多次盘中洗盘,市场面临方向选择;证券板块异军突起,对稳定指数有一定积极作用。布林口收窄,随着震荡结束,今日或下周一可能变盘,暂时向上概率还是较大。
【操作建议】
虽然变盘窗口临近,迹象显示向上概率较大,但方向尚未确定之前,最好使用保险的做多波动率策略。
1、买入跨式:同时买入开仓同样张数的看涨10002699和看跌10002620,等待方向确定后加仓同向,减仓反向。
2、投机单方向:买开交易活跃的8月份期权合约,如300ETF购8月5000,方向未确认,建议小仓位控制在20%以内。单方向看涨期权盘中经常出现快涨快跌,故建议10%做底仓,10%选择分时或1分钟系统高卖低买做价差。
3、投顾模拟组合:当前资产529985元。操作5次,每次下单权利仓仓位大约2%,义务仓风险率控制在30%以下,成功率100%,持仓未变。

【闪亮之星】
标的300ETF看跌期权盘中涨幅超50%。


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