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长线期权策略交易思考

阅读说明:本版块每日跟随行情变动调整。所有日期均包含超链,记录当天开盘前的观点,点击直达当日内容。每个策略中,“建仓观点”指开仓第一日观点,不随时间改变;而每日调整写在“今日点评”;对于每日凡是满足了条件的调整,将罗列在“调整观点”里。特别提醒,本页面由于合规需求,比实际行情慢一天。如需接受每日最新内容,请移步我司易淘金订阅

1)长线期权策略
策略名称
备兑
标的
510050.SH
510300.SH
159919.SZ
建仓时间
18年10月22日
19年12月31日
19年12月31日
建仓观点
目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏
昨日点评 持有
风险揭示
备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
策略说明
本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

2)日间期权策略
策略名称
6月日间策略
标的
510050.SH
510300.SH
159919.SZ
建仓时间
20年6月2日
建仓观点
上周末不确定性解除叠加T+0预期,外资大举流入,市场放量上行,短期或有向上空间,建议入场参与波动。但不确定性仍强,前期高位有较大压力。看眼下,标的放量逼近5月小平台,或有惯性上行。以目前波动率情况看,起手建议买购参与市场波动,合约选择上轻虚为宜。提醒,买方交易注意仓位控制,需预留若本周上攻失败的后手调仓资金。
过往调整
2020年6月5日 本周最后一个交易日,目前上攻势头轻微减弱,操作上建议今日择机增卖平值偏实认购,合成卖出比率认购,delta中性略多过周末。
2020年6月8日 交易上,今日或有高开,若再遇快速冲高行情,建议原有权利仓向上移动,意思是,逢高减仓的效果哈。
2020年6月10日 以目前盘面看今日考虑增仓卖出比率认购,收盘delta中性略多。
2020年6月15日 建议沪市300卖平原有认购权利仓+增卖虚值认沽得到双卖,另外两标的继续持有卖出比率认购。
2020年6月16日 对于沪市300的双卖,今日继续持有,可适当增卖虚沽。对于其余两标的的卖出比率认购,建议卖平原有虚值认购,增卖虚沽,得到双卖看涨。
2020年6月19日 卖出的6月虚沽平仓离场,增卖7月虚沽。如遇标的涨幅超1%,则增卖平值认购。日终保持保持delta中性偏多过周末。
2020年6月22日 6月卖购离场,继续持有7月虚沽义务仓。如果今日继续冲高,增卖7月平值略虚认购,如有买购,收盘双卖delta略多。
2020年6月23日 若标的回调,建议对于两个300增买轻虚认购;50持仓不变。收盘3标的持仓均需保持delta偏多。
2020年6月24日 看今日,整体考虑收小delta敞口过端午。交易调整上,建议增卖平值认购。对于两个300持有三腿;50持有双卖过节。收盘300的持仓delta中性,50的持仓delta中性略多。
2020年6月29日 交易上,对于两个300利用低开,逢低回补节前的平值认购义务方,得到卖沽+买虚购过夜;对于50则建议持仓双卖为主。
2020年7月1日 看今日,交易上考虑如若300突破1月高点,增卖新的平值认购合约,但收盘需保持delta偏多。
2020年7月2日 看今日,建议持有为主,若标的回调,则增买轻虚认购,对于双卖+买的三腿持仓,收盘delta略多即可。
2020年7月3日 建议继续持有双卖+买虚购的三腿跟涨。如果买的虚购转为了实值,则建议要向平偏虚值移仓,好好利用gamma的作用。
2020年7月6日 原有的双卖+买虚购看涨建议今日把卖方两腿离场,仅保留虚转平的认购权利方过夜。特别提示:平仓掉双卖后,持仓应该是delta降低,vega增加。
2020年7月7日 明起,本人开始休假,原计划策略整体止盈,但本轮上涨实在过于暴利,因此交易计划改为:留有本轮交易盈利的10%作为权利仓持有,如果后续市场不行了,那全当少赚10%,但如果市场节奏继续,那就很是可观了
2020年7月13日 今日建议,权利方移仓到8月平值合约继续持有。如若今日标的回调,考虑增买8月平值认购
2020年7月15日 看今日,继续持有8月权利仓观察,如若标的继续回调,增卖7月虚值认沽。
2020年7月17日 早盘利用高开,卖平全部认购权利仓,留有认沽义务仓持有。如果盘中继续下跌,对于沪市300期权可考虑增卖7月认沽。但如果今日收盘无法站稳20日线(50已接近20日线,300尚有2%的距离),则本轮看多交易离场。
2020年7月23日 如若今天低开带动隐波跳涨,增卖认沽义务方。
2020年7月24日 若盘中回踩20日,则增仓看涨。
2020年7月27日 建议逢高增卖虚值认购降低vega和delta。
2020年7月31日 如果今日标的(以沪深300指数和上证50指数为准)不能站稳20日线,多头策略将暂时离场。
2020年8月4日 今日建议,原有卖沽已变成深虚,今日等delta向平值认沽移仓。继续持有买购+卖沽的混合看涨组合。
昨日点评
昨日300震荡微涨,持仓盈利小幅扩大,看今日,300混合多头继续持有。50方面,昨日收长下影线,今日考虑多头策略试探性开仓,买方起手,注意控制仓位。
风险揭示
混合持仓,若调仓没跟上标的波动,可能持仓观点与建仓违背,则招致计划外亏损。需特别注意。混合仓位涉及卖方,需注意盯盘,关注保证金风险,也可申请组合来提高资金使用效率。

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