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【ETF期权】7月31日操盘建议

定量结论:
1、上证指数
报告日核心运行区间或为【3193,3381】
重要压力:3310、3334、3353、3381;
重要支撑:3263、3240、3221、3193。
2、沪深300ETF(510300)
报告日核心运行区间或为【4.579,4.849】
重要压力:4.748、4.781、4.809、4.849;
重要支撑:4.680、4.647、4.619、4.579。
3、50ETF
报告日核心运行区间或为【3.183,3.371】
重要压力:3300、3.324、3.343、3.371;
重要支撑:3.254、3.230、3.211、3.183。

走势分析:(沪深300ETF与50ETF走势大致相同,以50ETF为例)
1、50ETF在120分钟走势分析

2、50ETF走势分析结论
510050关注3.300元一线的压力,关注3.254元的支撑,总体短期维持强势震荡走势的概率大。以市场实际走势为准。

投资建议:
1、50ETF/沪深300ETF报告日分时图或为一变形的M走势。
2、后续大级别的时间窗口关注9月7日(白露节日)前后。
3、轻博弈、重应对。追随趋势,是王道。

2020年7月30日,星期四。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪和上一交易日相比变化不大,市场情绪仍处于分歧状态。

今天三个标的都是开盘之后全天震荡走低,最终都以小跌收盘。今天的期权合约的总成交量相比较于前一交易日有所缩小;期权总持仓量略有增加,所有合约都有小量的增仓。

今天成交量的认沽认购比为0.78,相比于上一交易日有所扩大,处于正常水平;持仓量认沽认购比为0.97,相比于上一交易日略有增大,处于偏高水平。

今天三个期权总体的成交持仓比为0.637,其中认购合约的成交持仓比为0.702;认沽合约的成交持仓比为0.569,期权所有成交持仓比和上一个交易日相比都有所缩小。

今天市场波动指数开盘之后全天维持震荡走势,到收盘时相比较于上一交易日基本维持不变。

今天市场恐慌指数和市场躁动指数都是在开盘之后全天维持小幅震荡,收盘时基本维持不变,到收盘时,恐慌指数高于躁动指数,波动差基本维持不变。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日基本没变,隐含波动率高于60日历史波动率,低于30日历史波动率。

看躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,会发现今天是恐慌指数大于躁动指数,两者的指数差变幅很小,这是由于今天恐慌指数和躁动指数都基本不变。

A股市场弱势震荡,慢牛走势已在脚下。期权日报(2020年7月30日)

今日市场看点:

今天的A股市场弱势震荡,主要指数都以微跌收盘。两市总成交额1.09万亿,60%多的股票下跌,不到40%的股票上涨。行业板块方面,只有旅游板块涨幅比较大,农林牧渔和建材、化纤相对强势,船舶、互联网、保险板块跌幅居前。

今天的波动率指数基本没变。把两个指数拆分之后发现躁动指数和恐慌指数都基本没变。从交易者情绪雷达图中可以看出来市场情绪状态依然处于分歧状况,与前一交易日相比基本没变。
并不是市场会走出慢牛,是现在的市场就是慢牛状态,只是身在其中会有不少人看不清楚而已。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,8月、9月和12月和次年3月份合约都位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价之间的位置上,所有月份都属于价格比较高的位置。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,8月和9月合约都位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价之间的位置上;12月和次年3月份合约位于过去存在的三年最高价附近的位置上,都处于比较高的位置。

与50ETF期权的情况相似,两个300ETF期权的8月和9月份的合约都位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,12月和次月3月份的合约都位于相应存续期理论价格50%附近的位置上,所有月份合约都属于价格比较高的位置。

300ETF期权认沽合约在理论价格分布图中的位置也与50ETF期权认沽合约的位置相类似。8月和9月份的合约都位于相应存续期理论价格75%和过去三年存在的最高价格之间的位置上,12月和次年3月份的合约位于高于过去三年存在的最高价格的位置上,都处于比较高的位置。

从50ETF2020年8月份合约的时间价值曲线来看,会发现认购合约和认沽合约的价格较为接近,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为37元;认购和认沽合约的理论价格和实际价格都较为接近。

从沪市300ETF(510300)2020年8月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格高于认购合约,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-131元;认购和认沽合约的理论价格和实际价格都较为接近。

从深市300ETF(159919)2020年7月份合约的时间价值曲线来看,会发现认沽合约的价格高于认购合约,平值认购和平值认沽合约的时间价值差为-109元;认购和认沽合约的理论价格和实际价格都较为接近。

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