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期权交易策略追踪(2020年7月30日)

2020年7月30日,星期四。

今天标的价格全天弱势震荡,到收盘时标的价格下跌0.74%。波动率指数基本没变,在对两个指数拆分之后发现恐慌指数和躁动指数也都基本没变。今天的市场走得平淡无奇。

这部分内容并非向各位朋友推荐这些交易策略,而是被动跟踪备兑开仓、买入看涨、牛市价差、反向对角、双峰日历、gamma scalping、铁鹰策略、比率价差、反向比率这九种策略的运行情况,并呈现出来,以便读者能对这些策略的运行情况有更直观的印象。

策略一:备兑开仓
标的价格微跌对于备兑开仓策略不利;认沽合约的隐含波动率基本没变。今天策略净值下跌了0.0037。策略持仓及净值情况如下表:

策略二:买入认购
标的价格微跌对于买入认购策略不利;认购合约的隐含波动率基本没变。策略净值下跌了0.0096。策略持仓及净值情况如下表:

策略三:牛市价差
标的价格下跌对牛市价差策略不利;认购合约的隐含波动率基本没变。今天策略净值下跌了0.0040,策略持仓及策略净值情况如下表:

策略四:反向对角
今天标的价格微跌,认购合约隐含波动率基本没变。反向对角策略净值下跌了0.0040,策略持仓情况如下表:

策略五:双峰日历
今天标的价格微跌,认购合约和认沽合约的隐含波动率都基本没变。双峰日历策略净值上涨了0.0064,策略持仓情况如下表:

策略六:gamma scalping
虽然我也很讨厌英文术语,但是我实在不知道这个策略的名字该翻译成什么。这是个动态做多波动率的策略,最恰当的翻译可能是薅gamma羊毛。
标的价格微跌,认购合约和认沽合约的隐含波动率都基本没变。gamma scalping策略净值下跌了0.0006,策略持仓及策略净值情况如下表:

策略七:铁鹰策略
标的价格微跌,认购合约和认沽合约的隐含波动率都基本没变。铁鹰策略净值下跌了0.0005,策略持仓及策略净值情况如下表:

策略八:反向比率策略
标的价格微跌,认购合约和认沽合约的隐含波动率都基本没变。反向比率策略的净值下跌了0.0035,策略持仓情况如下表:

策略九:比率价差策略
标的价格微跌,认购合约和认沽合约的隐含波动率都基本没变。比率价差策略的净值上涨了0.0064,策略持仓情况如下表:

*在风险值的计算中,已经按照一般券商的惯例将保证金在交易所保证金的基础上上浮了20%。
** 备兑开仓策略和牛市价差策略的起始时间是2020年1月22日。
***起始于2020年1月22日的卖出宽跨式策略净值跌破0.7,已经在3月9日成为首个被淘汰的交易策略。自3月26日起,新增了反向对角策略。自6月29日起,新增了双峰日历策略。7月13日起,新增了买入认购、gamma scalping、铁鹰策略。7月23日起,新增了反向比率和比率价差策略。

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