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股票期权市场日报(2020.07.30)

1市场综述

今天早盘开盘后三大指数小幅高开,不久指数冲高回落,甚至一度翻绿。临近上午收盘,市场震荡盘整,个股跌多涨少。午后三大指数持续调整,临近尾盘创业板指跌幅超过1%。截止收盘,沪指、深成指和创业板指分别下跌0.23%、0.67%和0.86%。作为ETF标的的上证50和沪深300指数分别下跌0.37%和0.49%。今天市场情绪一般,但是成交额再次突破一万亿元。

今天从沪市300ETF期权价格得到的1M、2M和3M隐含波动率均小幅上扬。同时从沪300ETF价格中得到的1M、2M和3M的实现波动率相比昨天也纷纷上扬。在今天的波动率期限结构上,隐含波动率和基于GARCH模型的条件波动率都依然维持着递减的模式。

结合对后市的判断,今天我们推荐的日历价差多头策略。

期权单边投机该怎么玩

【1】当日抢短
期货的日内交易者,是提供流动性最多的参与者,这类的交易主要是想在标的物价格日内的移动过程中,撷取相对有效率的小波段,在不承担隔夜风险的情况下,最大程度的取得价格移动的价差收益。
所以投资人盘中如果发现涨的机会,就会在期货开多仓,发现会跌的时候,就在期货直接反手做空,如果相同的看法,但把工具换成期权,也就是在看多的时候买入看涨期权,看空的时候把原有看涨期权平仓,同时买入看跌期权。
使用的都是平值合约的情况下,支出的权利金相对于期货保证金,资金将有相当的效率,如果该期权合约越接近到期日,资金效率会越高,这样的替代,在大部分的行情走势下,期权具有与期货相当的盈利效果,但资金效率明显好很多。
【2】1-3日
如果投资者交易习性大概是1-3天交易一笔的,应该是观察标的物在这样的时间内有个3-5%的涨幅或跌幅,这样的移动幅度对于豆粕跟白糖来说算是有点速度。
此时可选择用买方,买入豆粕或白糖期权大约虚值2檔的合约,如果行情真的如预期的状况发生,虚值2檔的合约会变成平值,不仅赚到方向,还赚到方向的加速度,是个很有效率的合约。
如果建仓之后发觉行情不如预期,止损的方式跟原来交易期货一样,也就是期货建这样头寸,碰到必须止损的点位,也同样是这个虚值两檔买方期权的止损点位。

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