50etf期权开户
回首页
50etf期权开户
50期权软件下载
a50股指期货开户
★ 中金期权: www.136146.cn 零门槛开户 一对一服务 ★

期权交易策略追踪

策略一:备兑开仓

标的价格微跌对于备兑开仓策略不利;认沽合约的隐含波动率下降对备兑开仓策略有利。今天策略净值上涨了0.0002。

策略二:买入认购
标的价格微跌对于买入认购策略不利;认购合约的隐含波动率上涨对于买入认购策略有利。今天波动率对于买入认购策略的影响大于标的价格下跌的影响,所以策略净值上涨了0.0022。

策略三:牛市价差
标的价格微跌对牛市价差策略不利;认购合约的隐含波动率上涨对牛市价差策略有利,但影响有限。今天策略净值上涨了0.0017。

策略四:反向对角

今天反向对角策略空仓,所以今天没有盈亏发生,策略净值还是0.9987。今天收盘的时候做了新开仓。

策略五:双峰日历

今天双峰日历策略空仓,所以今天没有盈亏发生,策略净值还是0.9975。今天收盘的时候做了新开仓。

策略六:gamma scalping

虽然我也很讨厌英文术语,但是我实在不知道这个策略的名字该翻译成什么。这是个动态做多波动率的策略,最恰当的翻译可能是薅gamma羊毛。

标的价格微跌,认购合约隐含波动率上涨,认沽合约的隐含波动率小跌。gamma scalping策略净值上涨了0.0010。

策略七:铁鹰策略

标的价格微跌,认购合约隐含波动率上涨,认沽合约的隐含波动率小跌。铁鹰策略净值上涨了0.0007。

策略八:反向比率策略

反向比率策略是通过卖一张平值认购合约,买两张虚实度最接近于虚5%的认购合约构建而成。

策略仓位为50组/100万。在当月合约存续期大于两周的时候使用当月合约构建,在当月合约存续期小于等于两周的时候一次性移仓到次月。

当标的价格变化的时候,按照新开仓的标准进行移仓。

今天是策略开出首日,策略净值为1。

策略九:比率价差策略

比率价差策略是买入两张最接近于虚5%的认购合约,卖出五张比买的合约多虚5%的合约构建而成的。
策略仓位为80组/100万。向后移仓规则与牛市价差策略相同,在存续期剩三周、两周、一周的时候各自向后移仓四分之一的仓位。

当标的价格变化的时候,按照新开仓的标准进行移仓。

今天是策略开出首日,策略净值为1。

*在风险值的计算中,已经按照一般券商的惯例将保证金在交易所保证金的基础上上浮了20%。
** 备兑开仓策略和牛市价差策略的起始时间是2020年1月22日。

***起始于2020年1月22日的卖出宽跨式策略净值跌破0.7,已经在3月9日成为首个被淘汰的交易策略。自3月26日起,新增了反向对角策略。自6月29日起,新增了双峰日历策略。7月13日起,新增了买入认购、gamma scalping、铁鹰策略。7月23日起,新增了反向比率和比率价差策略。


Copyright ETF期权 All Rights Reserved