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ETF期权交易策略追踪

2020年7月14日,星期二。

今天标的跌了点,但是跌幅不大,感觉着没跌透。波动率指数基本没变,但是拆开之后会发现躁动情绪继续减弱、恐慌情绪略有增加。

这部分内容并非向各位朋友推荐这些交易策略,而是被动跟踪备兑开仓、买入看涨、牛市价差、反向对角、双峰日历、gamma scalping、铁鹰策略这七种策略的运行情况,并呈现出来,以便读者能对这些策略的运行情况有更直观的印象。

策略一:备兑开仓
标的价格下跌对于备兑开仓策略不利;认沽合约的隐含波动率小涨、认购合约的隐含波动率小跌,对于备兑开仓策略的影响很小。今天策略净值下跌了0.0028。

策略二:买入认购
标的价格下跌对于买入认购策略不利;认购合约的隐含波动率小跌,对于买入认购策略不利,但影响很小。今天策略净值下跌了0.0164。策略持仓及净值情况如下表:

策略三:牛市价差
标的价格下跌对牛市价差策略不利;认购合约的隐含波动率小跌对于牛市价差策略也有不利影响,但影响很小。今天策略净值下跌了0.0091。

策略四:反向对角
今天标的价格小跌,认购合约的隐含波动率小跌。

策略五:双峰日历
标的价格小跌,认购合约的隐含波动率小跌,认沽合约的隐含波动率小涨。双峰日历策略净值下跌了0.0034,策略持仓及策略净值情况如下表:

策略六:gamma scalping
虽然我也很讨厌英文术语,但是我实在不知道这个策略的名字该翻译成什么。这是个动态做多波动率的策略,最恰当的翻译可能是薅gamma羊毛。
标的价格小跌,认购合约的隐含波动率小跌,认沽合约的隐含波动率小涨。gamma scalping策略净值下跌了0.0005,策略持仓及策略净值情况如下表:

策略七:铁鹰策略
标的价格小跌,认购合约的隐含波动率小跌,认沽合约的隐含波动率小涨。

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