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期权成交持仓行情

期权成交量小幅上升。上周50ETF期权、上交所300ETF期权、深交所300ETF期权日均成交量分别为198万张、188万张及28万张,较前周分别上升5.5%、1.5%、4.5%;期权持仓量受6月合约到期影响较前周有所下降,目前分别为263万张、215万张、40万张。

其他指数行情

国内重要指数方面,上周上证综指上涨0.4%,深证成指上涨1.2%,中小板指上涨2.0%,创业板指上涨2.7%。

商品期权行情

商品期权方面,在目前上市的12个商品期权标的中,上周黄金、甲醇主力期货涨幅较高,棉花、玉米、橡胶主力期货跌幅较大。

期权策略指数情况

期权结合持股的配置策略方面,上周三类策略表现均不及标的。上周备兑、对冲、衣领三策略指数表现均不及标的。这是由于标的处于上涨行情,三类策略并未起到的横盘增收以及大跌对冲的效果。但从过去一年来看,三类期权策略相对直接持有标的均能降低风险、获得更好的风险收益回报比。

备兑、对冲、衣领三类策略的具体配置方法如下:
备兑策略:在持股的同时卖出相同面值的认购期权。
对冲策略:在持股的同时买入相同面值的认沽期权。
衣领策略:在持股的同时买入相同面值的认沽期权,同时卖出相同面值的认购期权。

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