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ETF期权行权价的形成过程

讲到平值期权,我们现在要讲的是一个根据平值期权而发生的期权行权价的合约生成。
首先交易所的规则规定,如果标的资产的收盘价,例如50ETF它的收盘价离哪个行权价格最近,那么第二天哪个价格就是平值期权。

在平值期权上下会各挂出一定数量行权价位的期权合约,如果标的资产50ETF的价格发生了变化,50ETF的平值期权的价格也会发生变化,这个时候它上下的行权价的报价合约就会不够。
根据交易所的规则,当平值期权价位发生变化的时候,就会新生成更多的行权价位的期权合约;

我们来看最左边一列,它是一个当月合约开始时的样子(如上图),最右边竖列它是当月合约到期的样子;当这个市场价格上涨的时候,它会形成新的行权价的合约,当标的资产价格下跌的时候,它生成了新的下面的行权价格的合约。
根据这张图,我们可以想像,当50ETF的价格大幅波动的时候,你可以看到左边是50ETF当月期权合约月初时的样子,最右边到期时的样子,也就是开始的时候可能只有7个行权价位的合约,到了合约到期的时候有十几个,甚至二十几个、三十几个行权价位的合约。
期权新的行权价格形成的过程大家一定要记住,当我们做期权交易的时候,我们上面这张图会帮助大家去分析,我们赚钱的交易机会会在哪个点位出现,什么样的价格会让你利益最大化。


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