6月合约临近到期,持仓的投资者有四点需注意
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A股冲高回落。今日开盘后A股持续冲高,十点半左右金融板块一度上涨超3%,不过随后逐渐回落,下午一点半左右出现快速下探,最终沪指微跌,深指小幅收涨。期权标的方面,50ETF下跌0.1%,华泰柏瑞300ETF上涨0.1%,嘉实300ETF上涨0.5%,沪深300上涨0.1%。
期权隐含波动率小幅上涨。今日各期权品种加权隐含波动率小幅上涨,涨幅不到1个百分点,截至收盘四个期权品种加权隐含波动率分别为18.5%、18.8%、19.5%、19.6%。

近月合约普跌,远月认购普涨。今日当月平值及虚值合约流逝时间价值普遍下跌,远月认购期权在隐含波动率上升影响下普涨,近月的卖方和远月的买方获利。

6月ETF期权合约将于本周三到期。持有6月期权合约及期权组合的投资者有以下四点需要注意:

1)本月行权交收日情况特殊,周三(6月24日)为6月ETF期权合约的行权日,交收日为行权日后一周的周一(6月29日)。若投资者6月24日选择行权,行权所得证券或资金在交收日的次日,即6月30日可用。由于期间间隔端午假期,时间跨度较大,持有6月实值期权合约的投资者可以在合约到期前提前平仓,避免参与行权承担市场不确定性风险。

2)可以适量使用6月平值或轻度虚值合约博取市场短期波动,但需要注意合理控制仓位。其他持有6月合约头寸的投资者可以选择挪仓至7月或更远月的合约;

3)同时持有认沽及认购权利仓的投资者可以使用组合行权功能,提升资金使用效率。投资者也可以合理使用组合行权功能寻找套利机会或降低时间价值显著为负的实值期权的平仓损失。

4)价差组合策略在E-2日(E为合约到期日),跨式空头和宽跨式空头组合策略在E日将自动解除,解除后组合内的义务仓将恢复按照单腿形式收取保证金。持有组合的投资者近期需关注账户风险度,避免组合拆分后保证金不足从而遭受强平损失。


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